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1906年是馬勒在維也納的最後一年，時值紀念莫札特誕辰150週年，他指揮了一系列的音樂會。此外，經過長期的努力之後，他終於確信自己在公眾的眼裡已經「算的上」是一位作曲家了。

1907年初，他離開維也納歌劇院，這年對馬勒來說有另一個很大的影響，在這年夏天的沃特湖，他最疼愛的女兒瑪麗．安娜因感染猩紅熱而死去。不幸帶來的緊張和悲哀損及了馬勒的健康，這時醫生發現馬勒的心臟已有病變，他被迫放棄所有喜愛的激烈運動，在這之後，他的生活也徹底的改變。

從1908年元旦指揮大都會歌劇院的演出，到到1911年初47歲的馬勒站在紐約愛樂樂團指揮台上，他在紐約的這段時光正是他精力日漸衰退的階段。夏天時他幾次去奧地利，在那裡找到了發自內心的兩首告別交響曲的動力和源泉，這就是《大地之歌》（Das Lied von der Erde）和第九號交響曲。這兩首作品不同於他以往的任何創作，且沒有驚心動魄的抗爭，從最後的兩首作品中能夠感覺到他的生命力已行將終結。他的第十號交響曲也完成了大份，但是如同前貝多芬和舒伯特，他知道命中注定自己只能完成九首交響曲。

在1911年，他有一個月的時間臥病不起，只出去一次，為他的朋友弗魯奇奧．布索尼 (Ferruccio Busoni) 的作品音樂會指揮，這是他最後一次的演出。他拖著快速惡化的身體和亞瑪回到歐洲。幾天後，就在1911年5月18日去世，而再過幾週就是他51歲的生日。馬勒死後終於得到維也納人的尊崇，這是他所鍾愛的城市，卻也是在他一生中始終排斥他的城市。